|
Клуб Логистов | Логист.ру
https://old.logist.ru/archive/YaBB.cgi Практика >> Закупки и снабжение >> Экспоненциальное сглаживание https://old.logist.ru/archive/YaBB.cgi?num=1185269425 Сообщение написано Кобрина Анна 24.07.2007 :: 13:30:16 |
|
Заголовок: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 24.07.2007 :: 13:30:16 Основная формула сглаживания: Q=a*Yt + (1-a)*Qt-1 где: a- альфа множитель Yt - продажи на настоящий момент Qt-1 - прогноз значений за предъидущий период. Мы прогнозируем продажи на след месяц, у нас есть данные за предъидущий месяц. Прогнозировали продать - 100 ед., фактически продали -90 ед. Вопрос: каким будет Yt и почему мы берем Qt-1 (прогноз за предъидущий период), а не фактические продажи за прошедший период? |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Фишер Андрей 25.07.2007 :: 03:09:52 Анна, здравствуйте! Ну не может же формула выглядеть так: ах+(1-а)х, тогда это просто будет х! Тема уже обсуждалась, поищите на форуме. На практике, где данные имеют сезонность и тренд, используется ЭС Винтера с тремя альфа (ну называются они, конечно, по-разному) факторами. Их можно легко подобрать через поиск решения в экселе. Неплохо суть этого метода изложена здесь: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1458819/ Еще хочется отметить, что при огромной номенклатуре, этот довольно трудоемкий метод (ну если, клнечно, все не автоматизировано) должен применяться далеко не ко всем позициям... ;) |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 25.07.2007 :: 09:28:10 Так все же, что в нашем случае скрывается под Yt? :) Фактические продажи за предъидущий месяц? |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Лебедев Андрей 25.07.2007 :: 09:38:27 Кобрина Анна wrote:
Прогноз вы берете потому, что в него по этой формуле закладываются данные за ВСЕ предыдущие периоды. Т.о. вы используете при анализе всю свою историю. Естественно, чем ближе к текущему моменту - тем больше значимость. Собственно, ее вы регулируете изменяя альфу |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Шиков Виктор 25.07.2007 :: 13:16:47 Добрый день! Анна, у Вас ошибка в формуле. Q (t+1)=a*Y(t) + (1-a)*Q(t) Здесь Q - прогноз продаж. Q (t) - прогноз продаж. который Вы делали на текущий период. Y(t) - фактические продажи в течение текущего периода. Q (t+1) - прогноз продаж на следующий (t+1) период. С уважением. Шиков. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 25.07.2007 :: 14:35:14 А ведь формула была полностью скопированна из научной статьи, растиражированной по многим сайтам Вот и верь после этого "научным" источникам ;D |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 25.07.2007 :: 15:15:46 А как производить подбор a? Одни научные источники говорят, что лучше брать значения от 0 до 0,3, другие говорят, что это все чушь и можно брать более высокие значения.... |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Лебедев Андрей 25.07.2007 :: 15:49:09 Кобрина Анна wrote:
В наших условиях наверное да. Анна, чем больше этот параметр, тем больше результат зависит от последних данных, выше чувствительность к случайным колебаниям и быстрее ловится тренд. Величина должна быть такой, чтобы пргонз был максимально корректным :-) Подбирать надо. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 25.07.2007 :: 16:00:12 Возможно ли как то формализовать процесс поиска этого оптимума? В одной статье, советуют выбирать то значение a при котором "Затем выбирается , для которого сумма квадратов (или средних квадратов) остатков (наблюдаемые значения минус прогнозы на шаг вперед) является минимальной". Но ведь при таком методе самым оптимальным a - будет единица.... |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Лебедев Андрей 25.07.2007 :: 16:11:58 Кобрина Анна wrote:
Скорее всего имеется в виду вот что. Вы делаете прогоз избранным методом "не подглядывая". Например помесячный прогноз за ПРОШЛЫЙ год. А потом сравниваете ваш прогноз с тем что было в реальности. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Кобрина Анна 25.07.2007 :: 17:22:02 А есть ли еще какие-нибдудь методы дял поиска оптимального a? |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Езепов Дмитрий 15.08.2007 :: 16:01:48 Кобрина Анна wrote:
Добрый день. В пиратской версии STATISTICA 6.0 можно подобрать параметр автоматически. Проверено. Работает. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Лебедев Андрей 15.08.2007 :: 16:10:55 Езепов Дмитрий wrote:
Добрый день. В пиратской версии STATISTICA 6.0 можно подобрать параметр автоматически. Проверено. Работает.[/quote] А еще можно использовать подбор параметра в экселе. Только одно но ВСЕ эти методы - неидеальны. А Анна сейчас допускает классическую ошибку начинающего аналитика - начинает верить цифрам и формулам. А они врут. Всегда. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Езепов Дмитрий 17.08.2007 :: 18:16:46 Лебедев Андрей wrote:
Добрый день. В пиратской версии STATISTICA 6.0 можно подобрать параметр автоматически. Проверено. Работает.[/quote] А еще можно использовать подбор параметра в экселе. Только одно но ВСЕ эти методы - неидеальны. А Анна сейчас допускает классическую ошибку начинающего аналитика - начинает верить цифрам и формулам. А они врут. Всегда.[/quote] Точно. Нужно каждую полученную цифру сравнивать с тем что видишь. |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Бондарев Павел 21.08.2007 :: 09:40:01 Есть просто ложь, наглая ложь, безумно наглая ложь, и статистика! ;) |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Езепов Дмитрий 21.08.2007 :: 11:12:41 Бондарев Павел wrote:
статистика - она не ложь. Ложь получается от трактовки статистики. Нужно тщательно врубаться в то, как считается показатель. Нужно знать подводные камни и проч. особенности статистики. Говорю как дипломированный статистик :) |
|
Заголовок: Re: Экспоненциальное сглаживание Создано Шаврин Андрей 24.10.2007 :: 15:07:44 Статистика не врёт - она обосновывает ожидания. |
|
Клуб Логистов | Логист.ру » Powered by YaBB 2.1! YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved. |