Архив форума

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 05.10.2009 :: 13:29:43:

 
Аппроксимация - это замена вашего набора случайных чисел другим набором чисел, близких к вашему, но уже полученным по какой-нибудь формуле или какому-нибудь алгоритму. Сам процесс заключается в том, чтобы найти такую формулу или алгоритм, который давал бы как можно более близкие к известным значения.
 
Интерполяция - это аппроксимация, при которой ваша функция (или алгоритм) дают в известных вам точках точно такие же значения (то есть значения нового набора чисел не близкие к известным, а точь-в-точь такие же). Соответственно, в случае работы со случайными числами, интерполяция - не возможна.
 
Экстраполяция - это, собственно, сам процесс прогнозирования с помощью формулы или алгоритма, полученного из аппроксимации в будущее (или в прошлое, когда пытаются таким образом узнать не известное значение из прошлого). При кажущейся простоте (надо подставить в уже найденную формулу новые значения) требует понимать, что таким образом вы утверждаете: "Найденный закон будет действовать и в будущем (или действовал и в прошлом)!" Более того, при работе со случайной величиной, надо понимать, что вы прогнозируете не её саму, а её математическое ожидание, от которого она сама может значительно отличаться.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 05.10.2009 :: 15:03:04:

 
У вас данные о продажах позиции:
I месяц - январь - 10 штук
II месяц - февраль - 15 штук
III месяц - март - 20 штук
IV месяц - апрель - 25 штук
V месяц - май - 30 штук
 
Ваша задача сделать прогноз на июнь. Вы аппроксимируете ваши данные трендом:
Продажи в месяце = 5 + 5 * №месяца.
В данном случае все ваши данные точно ложатся на этот тренд, поэтому данная аппроксимация будет одновременно являться и интерполяцией. После чего вы производите экстраполяцию - делаете предположение, что ваши продажи будут расти так же как раньше, и подставляете VI месяц в формулу: Продажи в июне = 5 + 5 * 6 = 35 штук.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 05.10.2009 :: 16:27:34:

 
 
Технически всё сделано правильно, единственное для прогноза на следующий год, надо использовать значения Х не от 1 до 12, а от 25 до 36. Однако в вашем случае я посоветовал бы аппроксимировать не только трендом, так присутствует чётко выраженная сезонность.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 05.10.2009 :: 16:56:47:

 
 
Да, нужно добавить сезонность. Каждый это делает по-своему. Во вложении один из вариантов.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 08:57:27:

 
Это ваш столбец, я просто продлил формулу - так что вам виднее. ;) Но я думаю, что использовать эти значения, как показатель отклонения прогноза от факта, - можно.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 10:45:07:

 
Да. Собственно, пример добавления сезонности я и привёл в файлике, в котором вы обратили внимание на столбец с отклонением прогнозного значения от фактического.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 11:42:45:

 
Прогноз продаж - всегда ошибочен. Это аксиома. Если он совпадал с фактом, то вам повезло, в следующем месяце этого не произойдёт. Если он всегда совпадает с фактом, значит вы учли абсолютно всё, что влияет на продажи. Во всех остальных случаях он с фактом совпадать не будет. Однако 28 процентов средней ошибки по моему методу лучше 88 процентов средней ошибки по чистому тренду. Уточнить ещё больше - можно, для этого вам надо уменьшить случайную часть, выявив и использовав в своей модели дополнительные факторы, влияющие на ваши продажи. Это может быть например:
- наличие товаров на складе, включая отсутствие сопутствующих позиций,
- проведение акций, в том числе период сразу после проведения,
- слишком низкие или слишком высокие цены в прошлом,
- изменение конъюнктуры (например, появление или банкротство конкурента),
- погода (различные аспекты, в том числе её наложение на дни недели),
- увеличение/уменьшение количества точек/сотрудников-продавцов,
- изменение ваших условий для клиентов (например, отсрочка платежа или бесплатная доставка),
- изменение мотивационной схемы продавцов (например, с объёма продаж, на прибыль),
... и многое-многое другое.
 
Правильным решением при прогнозировании является нахождение модели прогнозирования с максимальным соотношением: точность/стоимость - учёт кучи факторов и их влияния на продажи стоит денег, поэтому бывает нет смысла заниматься этим - их вклад в точность прогноза не рентабелен.

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 12:14:06:

 
Смотря что вы называете Х и Y. Обычно принято Х-ами обозначать параметры (то есть их у вас будет много), а Y-ом - функцию, зависящую от этих параметров (то есть он у вас будет один).

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 13:33:48:

 
Определение этого и стоит тех денег, о которых я говорил в своём предыдущем посте. Сначала определитесь, что это для вас действительно рентабельно - ведь вам надо будет этот параметр не только оценить в прошлом, но и предсказывать в будущем (и если номер следующего месяца "предсказывается" со 100%-ной точностью, то погода и политическая обстановка - уже нет).

Процитировано сообщение: Аветисян Артур от 06.10.2009 :: 14:36:15:

 
В таком, что вам придётся заплатить, чтобы вам сказали как их определять, или сказали, что их определять не надо. В каждом конкретном случае - это отдельное исследование. То есть кто-то будет работать, чтобы дать вам ответ.

Процитировано сообщение: Разгуляев Валерий от 06.10.2009 :: 12:10:22:

вот тут я категорически не соглашусь.
если прогноз в точности совпал с фактом, значит где-то ошибка. "если вам повезло, значит ваша картина мира неадекватна действительности".  :)
в остальном все абсолютно точно, автору могу порекомендовать даже вечернее чтение http://scm-book.ru/XYZ