Процитировано сообщение: Шаврин Андрей от 17.09.2008 :: 15:07:14:Добрый день.
Хороший метод Егор.
Если не секрет, какова величина уровня значимости?
Использую формулу
tfact = Abs(r) * Sqr(N - 2) / Sqr(1 - r * r)
где r - коэф. корреляции, N - длина годового ряда.
Пробовал N=52 (недели) и N=4 (кварталы).
В первом случае сезонные тенденции внутри года сложно уловить из-за шума, влияющего на r.
Во втором - смущает малая выборка.
Поэтому использую месячные продажи (точнее суммирую по 4 недели, N=13), имхо, r адекватнее отражает сезонные колебания. Доверительную вероятность беру 0.65 (СТЬЮДРАСПОБР(0.35;11)=0.976)
Цитата:
Опять же и Фурье - это правильная штука для отыскания НАЛИЧИЯ сезонной и иной повторяемости. Однако, получаемая точность будет не велика. Проверьте - берите синус + шум и вставьте в Ваши данные по неделям. Результат Вас сильно расстроит.
Андрей, не совсем понятно, почему.
Цитата: С фильтром - аналогично. Если частота будет слишком большой или слишком маленькой - фильтрации не будет. В Вашем случае большая частота - несколько недель, малая частота - 1/n (n<3) всего периода данных (1/2 двух лет imho слишком малая частота). Вообще, суть выделения сезонности от сложности метода, на одном, не очень большом диапазоне данных, не изменится. Опять упираемся в вопросы веры
Если верим (себе, методам, экспертам), что сезонность есть - так тому и быть.
Я не ставлю себе философский вопрос: есть сезонность или нет. Я ищу простую периодическую составляющую, способную улучшить прогноз. Простую - чтобы избежать подгонки под предыдущие данные.
Фурье использую фактически для этого упрощения: сгладить 52 сезонных коэффициента (которые кстати можно было получить, усреднив два года после вычета тренда).
Т.е. я не делаю Фурье за два года (хотя попробую как-нибудь - полосовой фильтр - оставив часть гармоник меньше года и выкинув те, что больше года). Усредняются все года, ряд длиной 52 фильтруется с помощью Фурье, оставляю пару-тройку высших гармоник и убираю остальные. Критерий оставлять/убирать гармонику простой: останавливаемся на той гармонике, которая не уменьшает дисперсию (или абс.отклонения) на всей истории.
Цитата:
Ещё один момент. Если внимательно смотреть на календари разных лет, то можно обнаружить, что дни недели не совпадают с числами месяцов. Для того, чтобы избежать путаницы данные нужно приводить на один рабочий день в неделе. Впрочем, как и в случае с другими периодами. Далее, если удалось определить (оценить) дисперсию в одном периоде, её можно определить (оценить) в любом другом: Dn=n*D1. Т.е. суммировать ряд не обязательно. => -1 Операция.
Страниц: 1
Сезонная декомпозиция (Прочитано 11444 раз)
